[réf. d26177102] Analyste quantitatif H/F
L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo trading ...).
Basée à Paris et à Londres, l'équipe MRA analyse et valide des modèles complexes utilisés pour la valorisation, la mesure du risque et le calcul du capital pour les instruments dérivés, avec notamment l'évaluation de la robustesse, des mesures de performance et du risque modèle associés.
L'équipe MRA travaille en collaboration avec les équipes de trading, Quants du front office, IT développeurs modèles
les membres de l'équipe MRA ont l'opportunité de développer leurs compétences dans différentes activités de marché de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Principales Responsabilités:Le candidat participera à la validation des modèles d'évaluation et des nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets, y compris les études de risque de modèle, l'examen des modèles d'évaluation alternatifs, la participation à la conception, la spécification et la mise en œuvre des réserves/méthodologies de risque de modèle et les études d'approbation ponctuelles pour les demandes de nouveaux produits clients.
Forte connaissance de la théorie des probabilités, des processus stochastiques, des statistiques et des méthodes numériques associées.Solide connaissance de la théorie de la valorisation des options (modèles quantitatifs de valorisation et de couverture des produits dérivés).
Écoles d'ingénieurs, MSc, PhD ou équivalent et / ou université