Analyste quantitatif H/F

Description du poste

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank propose un poste à Paris au sein de l'équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d'intérêts et Cross Assets.

L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo trading ...).

Basée à Paris et à Londres, l'équipe MRA analyse et valide des modèles complexes utilisés pour la valorisation, la mesure du risque et le calcul du capital pour les instruments dérivés, avec notamment l'évaluation de la robustesse, des mesures de performance et du risque modèle associés.

L'équipe MRA travaille en collaboration avec les équipes de trading, Quants du front office, IT développeurs modèles ; les membres de l'équipe MRA ont l'opportunité de développer leurs compétences dans différentes activités de marché de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Principales Responsabilités:

Le candidat participera à la validation des modèles d'évaluation et des nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets, y compris les études de risque de modèle, l'examen des modèles d'évaluation alternatifs, la participation à la conception, la spécification et la mise en œuvre des réserves/méthodologies de risque de modèle et les études d'approbation ponctuelles pour les demandes de nouveaux produits clients.

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Analyste quantitatif H/F

Hier

• Statisticien (H/F) , Ingénieur mathématiques financières (H/F) , Analyste financier (H/F)
• Montrouge (92)
• CDI
• Temps Plein
• Secteur : Banque, Finance, Assurances
• Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE
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L'entreprise : Crédit Agricole

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.

Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

• Voir toutes les offres Crédit Agricole

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Crédit Agricole Corporate and Investment Bank propose un poste à Paris au sein de l'équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d'intérêts et Cross Assets.

L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo trading ...).

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Principales Responsabilités:

Le candidat participera à la validation des modèles d'évaluation et des nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets, y compris les études de risque de modèle, l'examen des modèles d'évaluation alternatifs, la participation à la conception, la spécification et la mise en œuvre des réserves/méthodologies de risque de modèle et les études d'approbation ponctuelles pour les demandes de nouveaux produits clients.

Salaire et avantages

Référence : 2024-90655

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• Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II - Backtesting H/F
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• - 6 mois
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Le 11 novembre