Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting H/F - réf. q0777703

Description du poste

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe « Notation et Méthodes de crédit».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Banques et Souverains.

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : backtesting, benchmark, stress-tests, chiffrage d'impacts en RWA.

Au sein de l'équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge de la réalisation des travaux de backtesting.

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :

• Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut
• Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.
• Effectuer les travaux de benchmarking
• Réalisation de projets transverses (chiffrage d'impact en RWA, stress tests, …)

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

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Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Backtesting H/F

Il y a 1 heure

• Statisticien (H/F) , Ingénieur mathématiques financières (H/F) , Analyste financier (H/F)
• Montrouge (92)
• CDI
• Temps Plein
• Secteur : Banque, Finance, Assurances
• Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE
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L'entreprise : Crédit Agricole

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.

Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

• Voir toutes les offres Crédit Agricole

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La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe « Notation et Méthodes de crédit».

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Banques et Souverains.

Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : backtesting, benchmark, stress-tests, chiffrage d'impacts en RWA.

Au sein de l'équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge de la réalisation des travaux de backtesting.

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :

• Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut
• Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.
• Effectuer les travaux de benchmarking
• Réalisation de projets transverses (chiffrage d'impact en RWA, stress tests, …)

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

Salaire et avantages

Référence : 2024-93353

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