Analyste Quantitatif expérimenté.e – Modelling Standards Manager H/F

Description du poste

Analyste Quantitatif expérimenté.e - Modelling Standards Manager H/F

Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Vous rejoindrez l'équipe Regulatory Watch & Policies (RW&P ) qui est en charge:

• De la veille réglementaire, de la production des normes prudentielles en lien avec la réglementation et de l'interprétation de cette réglementation sur le risque de crédit, marché et contrepartie
• De la définition des standards applicables pour la modélisation IRBA au sein du groupe BNP Paribas, en étroite collaboration avec les entités concernées.

Votre équipe appartient à la Direction des Risques (RISK), reconnue pour son excellence auprès de ses pairs, et en particulier à RISK Models & Regulatory , une équipe qui, au sein de la première ligne de défense, accompagne l'ensemble du cycle de vie des modèles réglementaires (conception des modèles, mesure de la performance, gestion et monitoring des modèles) et assure la surveillance des évolutions de la réglementation.

Le poste est basé au millénaire 1 (Paris 19è).

En tant qu'analyste quantitatif expérimenté.e, Vous serez responsable de l'élaboration d'un ensemble de standards méthodologiques applicables à la modélisation des paramètres de risque de crédit (Group Credit Modelling Standards ). Ces standards sont destinés à garantir l'homogénéité des pratiques de modélisation à travers les différentes entités du groupe BNP Paribas et leur conformité au cadre bâlois. Vos missions requièrent donc à la fois :

• De solides connaissances en statistiques/mathématiques appliqués et une bonne maitrise des techniques et outils de modélisation
• Une bonne connaissance du cadre règlementaire applicable à la modélisation du risque de crédit et une appétence forte pour les questions règlementaires.

En pratique, vous serez amené.e à :

• Assurer la conformité des Standards de Modélisation du Groupe à la réglementation en vigueur et aux meilleures pratiques en matière de modélisation,
• Faire évoluer les Standards de Modélisation du Groupe pour prendre en compte les évolutions de la régulation, les retours du superviseur et les besoins des utilisateurs internes
• Garantir la bonne interprétation/appropriation des approches définies par les équipes de modélisation et de backtesting. Vous animerez dans ce contexte des ateliers dédiés pour identifier avec les modélisateurs/backtesteurs les options les plus appropriées, ainsi que les besoins de clarification ou d'évolution. Vous fournirez également un support aux différents stakeholders du programme ReBOOT et aux utilisateurs internes sur les points méthodologiques qui font l'objet des Standards de modélisation.
• Justifier et défendre les positions méthodologiques prises auprès des équipes de revue indépendante internes (2nde/3ème lignes de défense), du superviseur (BCE), et des comités de validation

Vos missions impliquent des contacts réguliers avec des interlocuteurs variés (auditeurs internes de la LOD2 et de la LOD3, équipes de modélisation et de backtesting en central et dans les différentes entités du Groupe, superviseurs) ce qui vous donnera l'opportunité d'accroitre votre réseau et votre connaissance des différentes entités et métiers de la Banque.

Vos perspectives d'évolution

1. des nouveaux challenges professionnels. Chez BNP Paribas, on exerce des métiers qui évoluent en permanence. C'est pourquoi nous vous accompagnons pour continuer à développer vos compétences tout au long de votre carrière et ce, quel que soit votre parcours.
2. d'intégrer un Groupe solide qui a de l'ambition. BNP Paribas est un Groupe reconnu pour sa solidité et ses métiers d'excellence. Mais pour nous, l'avenir n'est pas qu'une question de performance, c'est aussi une question d'engagements communs.
3. un salaire attractif et des avantages. On fait en sorte que votre rémunération soit la plus juste possible. Il n'y a pas que le salaire qui compte : vous bénéficierez aussi de nombreux avantages et d'un équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les avantages à nous rejoindre

Un package rémunération et des avantages :

• Un fixe annuel brut et une variable individuelle et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).
• Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise, …
• De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride : jusqu'à 2,5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager.

Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp

Etes-vous notre prochain.e Analyste quantitatif expérimenté.e - Modeling Standard Manager ?

Vous êtes diplômé d'un bac + 5 en finance, économie, gestion du risque et êtes doté d'une expérience de 5 ans minimum. Vous avez une bonne connaissance des différents métiers d'une banque et avez déjà une bonne connaissance de la réglementation prudentielle sur le risque de crédit et souhaitez l'approfondir pour acquérir une véritable expertise dans ce domaine.

Les prochaines étapes / Les étapes du recrutement

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

Aller au contenu principal Menu principal

• Personne handicapée
• Employeur
• Conseiller à l'emploi

Se connecter

• Personne handicapée
• Employeur
• Conseiller à l'emploi

• Accès personnes sourdes et malentendantes
• Accueil
• Offres d'emploi
• Conseils pratiques
• Accompagnement
• Déposez votre CV

Votre compte

• Personne handicapée
• Employeur
• Conseiller à l'emploi

Se connecter

• Personne handicapée
• Employeur
• Conseiller à l'emploi

• Accès personnes sourdes et malentendantes
• Accueil
• Offres d'emploi
• Conseils pratiques
• Accompagnement
• Déposez votre CV

Rechercher un emploi

Découvrez les offres qui vous correspondent

Analyste Quantitatif expérimenté.e – Modelling Standards Manager H/F

Il y a 10 heures

• Analyste credits (H/F) , Analyste économique (H/F) , Analyste risque (H/F) , Ingénieur financier (H/F)
• Paris (75)
• CDI
• Temps Plein
• Secteur : Banque, Finance, Assurances
• Expérience requise : 3-5 ans , 6-10 ans , 11-20 ans , 20 ans d'expérience et plus
• Domaines d'expertise : Risque crédit
• Niveau d'études : Bac+5
• Envoyer par mail
• Je partage cette offre
• Partager sur :
• Facebook
• LinkedIn
• Twitter

L'entreprise : BNP Paribas

Notre monde change ! Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : ****************************************************

Voir plus de contenus

Description du poste

Analyste Quantitatif expérimenté.e - Modelling Standards Manager H/F

Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Vous rejoindrez l'équipe Regulatory Watch & Policies (RW&P ) qui est en charge:

• De la veille réglementaire, de la production des normes prudentielles en lien avec la réglementation et de l'interprétation de cette réglementation sur le risque de crédit, marché et contrepartie
• De la définition des standards applicables pour la modélisation IRBA au sein du groupe BNP Paribas, en étroite collaboration avec les entités concernées.

Votre équipe appartient à la Direction des Risques (RISK), reconnue pour son excellence auprès de ses pairs, et en particulier à RISK Models & Regulatory , une équipe qui, au sein de la première ligne de défense, accompagne l'ensemble du cycle de vie des modèles réglementaires (conception des modèles, mesure de la performance, gestion et monitoring des modèles) et assure la surveillance des évolutions de la réglementation.

Le poste est basé au millénaire 1 (Paris 19è).

En tant qu'analyste quantitatif expérimenté.e, Vous serez responsable de l'élaboration d'un ensemble de standards méthodologiques applicables à la modélisation des paramètres de risque de crédit (Group Credit Modelling Standards ). Ces standards sont destinés à garantir l'homogénéité des pratiques de modélisation à travers les différentes entités du groupe BNP Paribas et leur conformité au cadre bâlois. Vos missions requièrent donc à la fois :

• De solides connaissances en statistiques/mathématiques appliqués et une bonne maitrise des techniques et outils de modélisation
• Une bonne connaissance du cadre règlementaire applicable à la modélisation du risque de crédit et une appétence forte pour les questions règlementaires.

En pratique, vous serez amené.e à :

• Assurer la conformité des Standards de Modélisation du Groupe à la réglementation en vigueur et aux meilleures pratiques en matière de modélisation,
• Faire évoluer les Standards de Modélisation du Groupe pour prendre en compte les évolutions de la régulation, les retours du superviseur et les besoins des utilisateurs internes
• Garantir la bonne interprétation/appropriation des approches définies par les équipes de modélisation et de backtesting. Vous animerez dans ce contexte des ateliers dédiés pour identifier avec les modélisateurs/backtesteurs les options les plus appropriées, ainsi que les besoins de clarification ou d'évolution. Vous fournirez également un support aux différents stakeholders du programme ReBOOT et aux utilisateurs internes sur les points méthodologiques qui font l'objet des Standards de modélisation.
• Justifier et défendre les positions méthodologiques prises auprès des équipes de revue indépendante internes (2nde/3ème lignes de défense), du superviseur (BCE), et des comités de validation

Vos missions impliquent des contacts réguliers avec des interlocuteurs variés (auditeurs internes de la LOD2 et de la LOD3, équipes de modélisation et de backtesting en central et dans les différentes entités du Groupe, superviseurs) ce qui vous donnera l'opportunité d'accroitre votre réseau et votre connaissance des différentes entités et métiers de la Banque.

Vos perspectives d'évolution

1. des nouveaux challenges professionnels. Chez BNP Paribas, on exerce des métiers qui évoluent en permanence. C'est pourquoi nous vous accompagnons pour continuer à développer vos compétences tout au long de votre carrière et ce, quel que soit votre parcours.
2. d'intégrer un Groupe solide qui a de l'ambition. BNP Paribas est un Groupe reconnu pour sa solidité et ses métiers d'excellence. Mais pour nous, l'avenir n'est pas qu'une question de performance, c'est aussi une question d'engagements communs.
3. un salaire attractif et des avantages. On fait en sorte que votre rémunération soit la plus juste possible. Il n'y a pas que le salaire qui compte : vous bénéficierez aussi de nombreux avantages et d'un équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les avantages à nous rejoindre

Un package rémunération et des avantages :

• Un fixe annuel brut et une variable individuelle et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).
• Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise, …
• De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride : jusqu'à 2,5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager.

Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp

Etes-vous notre prochain.e Analyste quantitatif expérimenté.e - Modeling Standard Manager ?

Vous êtes diplômé d'un bac + 5 en finance, économie, gestion du risque et êtes doté d'une expérience de 5 ans minimum. Vous avez une bonne connaissance des différents métiers d'une banque et avez déjà une bonne connaissance de la réglementation prudentielle sur le risque de crédit et souhaitez l'approfondir pour acquérir une véritable expertise dans ce domaine.

Les prochaines étapes / Les étapes du recrutement

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

Salaire et avantages

Référence : !I_RISK_1158

Créez votre profil pour postuler à cette offre

• Signaler une anomalie

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Vous rejoindrez l'équipe Regulatory Watch & Policies (RW&P ) qui est en charge:

• De la veille réglementaire, de la production des normes prudentielles en lien avec la réglementation et de l'interprétation de cette réglementation sur le risque de crédit, marché et contrepartie
• De la définition des standards applicables pour la modélisation IRBA au sein du groupe BNP Paribas, en étroite collaboration avec les entités concernées.

Votre équipe appartient à la Direction des Risques (RISK), reconnue pour son excellence auprès de ses pairs, et en particulier à RISK Models & Regulatory , une équipe qui, au sein de la première ligne de défense, accompagne l'ensemble du cycle de vie des modèles réglementaires (conception des modèles, mesure de la performance, gestion et monitoring des modèles) et assure la surveillance des évolutions de la réglementation.

Le poste est basé au millénaire 1 (Paris 19è).

En tant qu'analyste quantitatif expérimenté.e, Vous serez responsable de l'élaboration d'un ensemble de standards méthodologiques applicables à la modélisation des paramètres de risque de crédit (Group Credit Modelling Standards ). Ces standards sont destinés à garantir l'homogénéité des pratiques de modélisation à travers les différentes entités du groupe BNP Paribas et leur conformité au cadre bâlois. Vos missions requièrent donc à la fois :

• De solides connaissances en statistiques/mathématiques appliqués et une bonne maitrise des techniques et outils de modélisation
• Une bonne connaissance du cadre règlementaire applicable à la modélisation du risque de crédit et une appétence forte pour les questions règlementaires.

En pratique, vous serez amené.e à :

• Assurer la conformité des Standards de Modélisation du Groupe à la réglementation en vigueur et aux meilleures pratiques en matière de modélisation,
• Faire évoluer les Standards de Modélisation du Groupe pour prendre en compte les évolutions de la régulation, les retours du superviseur et les besoins des utilisateurs internes
• Garantir la bonne interprétation/appropriation des approches définies par les équipes de modélisation et de backtesting. Vous animerez dans ce contexte des ateliers dédiés pour identifier avec les modélisateurs/backtesteurs les options les plus appropriées, ainsi que les besoins de clarification ou d'évolution. Vous fournirez également un support aux différents stakeholders du programme ReBOOT et aux utilisateurs internes sur les points méthodologiques qui font l'objet des Standards de modélisation.
• Justifier et défendre les positions méthodologiques prises auprès des équipes de revue indépendante internes (2nde/3ème lignes de défense), du superviseur (BCE), et des comités de validation

Vos missions impliquent des contacts réguliers avec des interlocuteurs variés (auditeurs internes de la LOD2 et de la LOD3, équipes de modélisation et de backtesting en central et dans les différentes entités du Groupe, superviseurs) ce qui vous donnera l'opportunité d'accroitre votre réseau et votre connaissance des différentes entités et métiers de la Banque.

Vos perspectives d'évolution

1. des nouveaux challenges professionnels. Chez BNP Paribas, on exerce des métiers qui évoluent