Analyste quantitatif en modèles de risque de crédit H/F
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques.
Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.
RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.
Vous rejoindrez l'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille qui a notamment pour mission de concevoir et maintenir les modèles de :
• Notation des opérations de titrisation
• Calcul des provisions IFRS9/ECL (PD, LGD, Financements d'actifs)
• Capital économique
• Stress test
• Anticipation des risques de crédit majeurs
• Evaluation du risque climatique
L'équipe est organisée de manière à garantir une rotation sur les sujets pour l'ensemble des collaborateurs.
Dans ce sens, Les missions du collaborateur consistent à :
• Collecter / fiabiliser les données nécessaires au développement des modèles
• Calibrer les paramètres de risque et estimer l'impact de la mise en œuvre du modèle
• Documenter les travaux et les soumettre aux équipes de validation
• Suivre les audits internes (Equipe centrale de validation, Inspection générale) ou externes (commissaires aux comptes, Banque Centrale Européenne)
• Contribuer à la mise en œuvre des modèles dans les outils de la banque
Première expérience en tant qu'analyste quantitatif sur le risque de crédit ou sur un poste ayant permis d'être confronté aux deux visions quantitative et qualitative (analyse financière) du risque de crédit.
Vous disposez d'une expérience de développement d'indicateurs (modèles réglementaires, machine Learning …) et d'une réelle appétence pour les développements en langage orienté objet.
Par ailleurs, une bonne connaissance des risques de crédit de la banque (Large Corporate, FI) ou une solide culture économique ou d'analyse financière serait appréciée
Ecole d'ingénieur et Master 2 avec idéalement une spécialisation en finance.
Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.
RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.
Vous rejoindrez l'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille qui a notamment pour mission de concevoir et maintenir les modèles de :
• Notation des opérations de titrisation
• Calcul des provisions IFRS9/ECL (PD, LGD, Financements d'actifs)
• Capital économique
• Stress test
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• Evaluation du risque climatique
L'équipe est organisée de manière à garantir une rotation sur les sujets pour l'ensemble des collaborateurs.
Dans ce sens, Les missions du collaborateur consistent à :
• Collecter / fiabiliser les données nécessaires au développement des modèles
• Calibrer les paramètres de risque et estimer l'impact de la mise en œuvre du modèle
• Documenter les travaux et les soumettre aux équipes de validation
• Suivre les audits internes (Equipe centrale de validation, Inspection générale) ou externes (commissaires aux comptes, Banque Centrale Européenne)
• Contribuer à la mise en œuvre des modèles dans les outils de la banque
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Vous disposez d'une expérience de développement d'indicateurs (modèles réglementaires, machine Learning …) et d'une réelle appétence pour les développements en langage orienté objet.
Par ailleurs, une bonne connaissance des risques de crédit de la banque (Large Corporate, FI) ou une solide culture économique ou d'analyse financière serait appréciée
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