Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F
Au sein de DRG, la direction Modèles Internes Groupe (DRG/MIG) est responsable du processus de conception des modèles de mesure des risques.
Vous intégrerez le Groupe de Recherche Opérationnelle (GRO), reconnu comme bureau d'études quantitatives, et qui assure l'expertise technique et scientifique au service des entités du Groupe: Réalisation d'études à fort contenu quantitatif sur des sujets variés
Veille académique sur l'ensemble des sujets de modélisation bancaire
Déploiement des méthodes récentes d'analyse et de modélisation des données de masse (Big Data)
le développement et maintien des modèles Groupe de pilier 2 : Modèle Groupe de mesure du risque opérationnel
Modèle ICAAP de mesure du risque de crédit de la Grande clientèle
Support quantitatif et modélisation pour le risque climatique
Nous recherchons un ingénieur d'études statistiques du Groupe de Recherche Opérationnelle (GRO), vous participez à l'amélioration des modèles de gestion des risques de l'ensemble du Groupe Crédit Agricole.
Vous apportez votre expertise, à travers deux missions principales :
Soutien des équipes quantitatives de la Direction des Risques Groupe (modèles prudentiels de risque de crédit, de risque opérationnel, de stress-test, de provisionnement « IFRS9 » et de pilier 2)
Contribution active à l'innovation au sein de la Direction des Risques Groupes, à travers le développement de modèles (ex : prise en compte du risque climatique, détection d'atypisme par méthode d'apprentissage, textmining, développement sur mesure de modèles et de solutions ayant recours à la datascience et à l'intelligence artificielle, développement et implémentation d'API) et la définition des besoins en termes de technologies (logiciel et hardware).
De plus, vous prenez une part active à l'animation de l'équipe, à travers la représentation du GRO lors d'évènements internes ou externes (présentation de l'offre GRO, des résultats de travaux réalisés), la gestion des clients internes potentiels, ainsi que la participation aux processus de recrutement.
Formation : Master 2 / Ecole d'Ingénieur
Spécialisation : Finance
Vous intégrerez le Groupe de Recherche Opérationnelle (GRO), reconnu comme bureau d'études quantitatives, et qui assure l'expertise technique et scientifique au service des entités du Groupe: Réalisation d'études à fort contenu quantitatif sur des sujets variés
Veille académique sur l'ensemble des sujets de modélisation bancaire
Déploiement des méthodes récentes d'analyse et de modélisation des données de masse (Big Data)
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Modèle ICAAP de mesure du risque de crédit de la Grande clientèle
Support quantitatif et modélisation pour le risque climatique
Nous recherchons un ingénieur d'études statistiques du Groupe de Recherche Opérationnelle (GRO), vous participez à l'amélioration des modèles de gestion des risques de l'ensemble du Groupe Crédit Agricole.
Vous apportez votre expertise, à travers deux missions principales :
Soutien des équipes quantitatives de la Direction des Risques Groupe (modèles prudentiels de risque de crédit, de risque opérationnel, de stress-test, de provisionnement « IFRS9 » et de pilier 2)
Contribution active à l'innovation au sein de la Direction des Risques Groupes, à travers le développement de modèles (ex : prise en compte du risque climatique, détection d'atypisme par méthode d'apprentissage, textmining, développement sur mesure de modèles et de solutions ayant recours à la datascience et à l'intelligence artificielle, développement et implémentation d'API) et la définition des besoins en termes de technologies (logiciel et hardware).
De plus, vous prenez une part active à l'animation de l'équipe, à travers la représentation du GRO lors d'évènements internes ou externes (présentation de l'offre GRO, des résultats de travaux réalisés), la gestion des clients internes potentiels, ainsi que la participation aux processus de recrutement.
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