[réf. g21024802] Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Contrepartie H/F - Quanteam

Détails de L'OFFRE

Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie.

Vos MISSIONS

Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse :

• EPE.
• PFE.
• CVA/DVA.
• FVA, LVA.
• Pricing d'options.
• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs), de la contre-implémentation indépendante (validation algorithmique).
• Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres.
• Valider les méthodologies de modèles de données proposées par les équipes front office ou Service des Résultats.
• Procéder à la veille technologique et académique sur les modèles.

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles...).
• Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

• Bac+5 (École de commerce, d'ingénieur ou Université).
• Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.

• Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale.
• Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C, C++, Python, Matlab, R...).
• Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.
• Maitrise de l'anglais (écrit / oral) obligatoire.