Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II - Backtesting H/F
La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe « Notation et Méthodes de crédit».
Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).
Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée : modèles Large Corporate, Banques et Souverains.
Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit : backtesting, benchmark, stress-tests, chiffrage d'impacts en RWA.
Au sein de l'équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge de la réalisation des travaux de backtesting.
Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes : Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut
Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.Effectuer les travaux de benchmarking
Réalisation de projets transverses (chiffrage d'impact en RWA, stress tests, …)
Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.
Ce poste nécessite une bonne communication avec les différents métiers de la banque ainsi qu'une capacité certaine à travailler en équipe.
Il nécessite également une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.
Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités