Risk Manager Produits Structurés H/F - Nanterre
Amundi Nanterre CDI
Au sein de la ligne métier Risques, l'activité de l'équipe Risques Produits Structurés et Garanties (8 personnes) couvre essentiellement les EMTN, les Fonds à Formule, les Fonds répliquant des indices de stratégies de banques d'investissement, les CPPI (fonds gérés en assurance de portefeuille) et les produits d'Actionnariat salarié.
En tant que Risk manager et rattaché au responsable de l'équipe Produits Structurés et Garantis, vous intervenez sur un périmètre international et riche en projets.La mission couvre principalement les aspects techniques et quantitatifs et s'articule autour de 3 fonctions majeures:
v Etudes & projets :
- Valider les Pricers/méthodes numériques des équipes R&D du Front-office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs) ou de l'implémentation indépendante
- Valider les méthodologies de modèles de données du front (surface de volatilité, stripping de courbes de taux, bucketting...)
- Maintenir la librairie de Pricing en C++, Python.
- Maintenir et faire évoluer l'outil développé en interne en C++ et en Python des scénarios de performance et indicateur PRIIPs (Booststrapping, résolution d'EDP par différences finies)
- Valider le choix du modèle de pricing proposé par le Front
- Calcul des scénarios de performances et indicateur de risque PRIIPs pour les EMTN
- Vérifier, avec le Risk manager, l'équilibre du montage pendant la phase de structuration
- Analyser et valider quotidiennement les demandes des gérants concernant les écarts de valorisation des OTC complexes
- Préparation mensuelle du comité de contre-valorisation avec le Front-office
- Réponse aux demandes des CAC, contrôle dépositaire, sur la valorisation des OTC
- Calcul hebdomadaire des SRRI des fonds à formule et FCPE à levier
- Appui sur les tâches de Risk Management des FCPE d'actionnariat salarié
- Une première expérience sur le même type de fonction, notamment dans la valorisation d'instruments complexes (calcul stochastique, Monte Carlo, différences finies).
- Bonne maitrise des instruments financiers notamment des OTC.
- Une connaissance des produits structurés est souhaitée.
- Solide compétence en programmation en C++, Python, VBA et idéalement, une connaissance des fournisseurs de données de marché (Bloomberg, Reuters)
Ecole de commerce / Ingénieur / Université
Crédit AgricoleParis (75), 11 km de Nanterre (92)
d'investissement, les CPPI (fonds gérés en assurance de portefeuille) et les produits d'Actionnariat salarié.
En tant que Risk manager et rattaché au responsable de l'équipe Produits Structurés et Garantis, vous intervenez sur un périmètre international et riche...
AmundiVersailles (78), 11 km de Nanterre (92)
les CPPI (fonds gérés en assurance de portefeuille) et les produits d'Actionnariat salarié.
En tant que Risk manager et rattaché au responsable de l'équipe Produits Structurés et Garantis, vous intervenez sur un périmètre international et riche en projets...
LHH Recruitment SolutionsParis (75), 11 km de Nanterre (92)
pour une clientèle aisée, son futur Risk Manager Assurance Vie Senior H/F.
Notre client se réinvente pour devenir une banque indépendante, un leader qui sera reconnu dans la gestion de patrimoine en France. Ses équipes souhaitent se différencier en réinventant...
Les meilleures offres d'emploi sélectionnées pour vous