Ingénieur Validation de modèles H/F
Au cœur de la Direction des Finances Groupe (FIG), la Direction du Pilotage Financier (DPF) accompagne, grâce à ses expertises et compétences, le développement de tous les métiers en pilotant dans la durée, les équilibres financiers du Groupe, dans le respect des exigences réglementaires.
Elle remplit notamment les missions d'organe central dans le domaine de la gestion financière.
Vous rejoindrez l'équipe « Risk Management et validation de modèles ALM » du département Risques et Contrôles (DPF/RC) de la Direction.Ce dernier a pour mission principale la maîtrise et le contrôle des risques (marché, ALM, risques opérationnels) des activités de pilotage et de gestion financière de Crédit Agricole S.A.
réalisées par les départements de DPF et d'Execution Management (EXM).
Il fait partie intégrante de la Direction des Risques du Groupe (DRG) à laquelle son responsable est rattaché hiérarchiquement.
Le responsable du département DPF/RC est également fonctionnellement rattaché au responsable de DPF.
Vous aurez pour mission principale de réaliser la revue indépendante des modèles ALM d'écoulement des postes du bilan utilisés dans le cadre de la mesure des risques de taux et de liquidité de CASA, des Caisses régionales et de LCL, périmètre auquel peuvent s'ajouter d'autres modèles comme ceux utilisés pour les projections économiques.
Pour cela, vous :- Analyserez la qualité des données utilisées, les hypothèses, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse,
- Développerez vos propres outils d'analyse de données et de modélisation, avec un focus sur le traitement de quantités de données importantes,
- Participerez aux projets de DPF d'améliorer les outils de pilotage du risque de taux par des analyses statistiques et des modèles de simulation,
- Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l'appréciation du risque de modèle, tout en prenant en compte le principe de proportionnalité,
- Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire et contribuerez à la gestion du risque modèle,
- A l'issue de ces travaux, vous formaliserez et présenterez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique, en vue de la validation des modèles en Comité Actif-Passif CAsa.
Intégré à l'équipe « Risk Management et validation de modèles ALM », vous participerez pleinement au dispositif de maîtrise des risques financiers de Crédit Agricole SA et pourrez également appréhender les différentes facettes du risk management.
Formation : Grande Ecole / UniversitésSpécialisation : Statistiques / Mathématiques Financières / Data science