Analyste risque - Ingénieur Validation H/F

Description du poste

Vous rejoindrez la division Risk Management Group. Vous intégrerez le Pôle Validation et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).

Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou s'inscrire dans les nouvelles approches 'Data Science'.

Plus spécifiquement, il s'agira de :

• Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités.
• Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d'action en cas de faiblesse du modèle analysé ;
• Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors du développement
• Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d'échanger sur la documentation et de statuer sur la validation
• Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire
• Accompagner les entités dans l'élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A..

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.

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Analyste risque - Ingénieur Validation H/F

Il y a 2 heures

• Risk manager (H/F) , Credit risk manager (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Analyste économique (H/F) , Ingénieur validation (H/F)
• Montrouge (92)
• CDI
• Temps Plein
• Secteur : Banque, Finance, Assurances
• Domaines d'expertise : Python
• Langues souhaitées : Anglais
• Niveau d'études : Bac+5 , Bac+5, Master - Magistère, MIAGE
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L'entreprise : Crédit Agricole

Il distribue ces solutions en direct auprès des particuliers, sur les lieux de vente ou sur les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement. Ces solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, ont pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l'habitat et la consommation.

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility ambitionne d'être leader de la mobilité électrique en Europe et propose un continuum de la mobilité dans les 22 pays où il est présent (leasing, location moyenne et courte durée, abonnement, autopartage, installation de bornes de charge…).

• Voir toutes les offres Crédit Agricole

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Vous rejoindrez la division Risk Management Group. Vous intégrerez le Pôle Validation et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).

Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou s'inscrire dans les nouvelles approches 'Data Science'.

Plus spécifiquement, il s'agira de :

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• Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d'action en cas de faiblesse du modèle analysé ;
• Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors du développement
• Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d'échanger sur la documentation et de statuer sur la validation
• Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire
• Accompagner les entités dans l'élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A..

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.

Salaire et avantages

Référence : 2022-64895

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