[réf. p15508621] Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II - Backtesting H/F - Crédit Agricole CIB

Vous recherchez un stage en Risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'Analyse quantitative ? Alors postulez !

Vous intégrerez plus précisément le service spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque.

• Réaliser des backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s'assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois
• Réaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios)
• Réaliser et industrialiser des Stress-Tests des modèles internes
• Effectuer des benchmarks permettant d'expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation
• Réaliser des reporting de suivi des modèles internes
• Etudier les liens entre le risque de crédit et les risques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

2 postes sont à pourvoir

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Et si c'était vous ?

Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires